De forma automática no te va a generar una orden de transporte al hacer cambios en los roles, debes indicarle tu al rol la inclusion a una orden para luego transportarla.
En la transaccion PFCG, se hace click en el camion con el nombre del rol que deseas transportar y luego completar la informacion de las pantallas siguientes. Existe otra forma de incluir ordenes tambien que se conoce como transporte en masa.
En resumen, haces el cambio al rol y luego lo incluyes en tu orden de transporte para luego llevarlo al sistema de destino
Te dejo el paso a paso aquí: