Este tutorial aplica para versiones SAP ECC y SAP S4Hana (en GUI SAP Logon, no FIORI).
Paso por paso, cómo agregar una transacción a tus favoritos SAP:
Sobre la carpeta de “Favoritos” das clic con el botón derecho del mouse y aparece el siguiente menú

Posteriormente ingresas el código de la transacción y aceptas

Eso te irá generando un menú propio de usuario
Saludos.

